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一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容簡(jiǎn)介

（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)計(jì)

(設(shè)模)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是以變量來表述我們的研究對(duì)象及其影響因素的觀察結(jié)果，以方程式或方程組表述這些研究對(duì)象及其影響因素之間的關(guān)系，而其最基礎(chǔ)的內(nèi)容主要反映在單方程模型中，它一般是由如下四個(gè)基本要素構(gòu)成的：

1.變量反映我們研究對(duì)象及其影響因素的觀察數(shù)據(jù)，構(gòu)成了模型的變量要素，它基本上可以分為兩大類，即解釋變量和被解釋變量。其中:解釋變量(ExplanatoryVariable)代表著系統(tǒng)中影響研究核心的各種因素，一般情況下只觀察一個(gè)因素影響的回歸分析叫做一元回歸分析，而對(duì)兩個(gè)及以上的因素分析叫做多元回歸分析。在分析中要觀察解釋變量的不同控制下，相應(yīng)的被解釋變量的反映，所以說解釋變量是確定性的變量。但在經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象觀察中，我們很難對(duì)各解釋變量進(jìn)行控制，這也是我們?cè)诂F(xiàn)實(shí)中遇到的一大難題。被解釋變量(ExplainedVariable)是我們研究的核心內(nèi)容。我們的研究依賴于對(duì)其觀察所得到的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)，但是其被動(dòng)的地位是確定的，即它是系統(tǒng)中的被影響結(jié)果。且因受隨機(jī)性的各種干擾而表現(xiàn)出隨機(jī)性的特點(diǎn)，因此我們尋求的總體回歸方程將是一種平均意義上的期望方程。

2.回歸方程及其形式反映研究對(duì)象各變量關(guān)系的方程是模型的主體部分，它就是由統(tǒng)計(jì)回歸分析的方法得到的回歸方程。在現(xiàn)實(shí)的人類社會(huì)中，事物的普遍聯(lián)系性，常常隱含著未知的因果關(guān)系。任何一個(gè)系統(tǒng)，在影響系統(tǒng)的各因素作用下，都能保持一種穩(wěn)定的狀態(tài)，而對(duì)這一穩(wěn)定狀態(tài)的形成機(jī)制的尋找過程，已成為現(xiàn)代回歸分析的核心內(nèi)容。因此，在回歸分析中，人們常將系統(tǒng)的穩(wěn)定關(guān)系，以方程式的形式來表示。且以研究對(duì)象為被解釋變量，以各影響因素為解釋變量，建立起解釋變量決定被解釋變量的回歸方程。以方程中的參數(shù)來反映現(xiàn)象之間的因果關(guān)系，并進(jìn)一步尋求對(duì)系統(tǒng)的控制和影響的方法。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，線性關(guān)系的回歸方程是最常見的，因?yàn)樗腔A(chǔ)，且簡(jiǎn)單容易理解，所以是我們首先要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。然而現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性，卻常表現(xiàn)為非線性的特點(diǎn)，要準(zhǔn)確描繪這些復(fù)雜形式，需要我們研究和開發(fā)更多視角的分析方法，如解釋變量的一元與多元，被解釋變量的線性與非線性、確定與隨機(jī)、二元選擇與多元選擇等。這些變量之間的組合方式，就構(gòu)成了方程的形式，需要我們不斷的調(diào)算或檢驗(yàn)才能確定。

3.經(jīng)濟(jì)參數(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)是在各類模型中變量之間的關(guān)系系數(shù)，它反映著我們要探求的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，是我們必須求解才能得到的內(nèi)容，如模型中各回歸系數(shù)等。該要素實(shí)質(zhì)上是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的最終成果，但它關(guān)系到我們經(jīng)濟(jì)分析的恰當(dāng)有效性。

4.模型的誤差項(xiàng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所探究的是如何使用回歸方程，來反映解釋變量與被解釋變量之間的內(nèi)在聯(lián)系。然而隨機(jī)因素的干擾，會(huì)使系統(tǒng)產(chǎn)生一定的偏離，這種偏離被我們稱之為模型的誤差。誤差的大小及穩(wěn)定程度，表明隨機(jī)性干擾對(duì)系統(tǒng)的影響程度及持續(xù)的作用程度。由上述四大要素構(gòu)成的，能真實(shí)反映總體經(jīng)濟(jì)關(guān)系的理想模型，被我們稱之為總體經(jīng)濟(jì)模型，它往往是未知的，是需要我們?nèi)ヌ骄亢蛯ふ业哪Ｐ?。而在探索過程中，我們要通過經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)驗(yàn)來設(shè)定總體模型的可能形式，再用樣本數(shù)據(jù)來實(shí)證我們?cè)O(shè)定的模型是否正確?？梢娔Ｐ偷脑O(shè)定是我們建立模型的基礎(chǔ)和靈魂，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（二）模型參數(shù)的估計(jì)

(算模)由方程式或方程組構(gòu)成的各類經(jīng)濟(jì)模型，本身只能表明現(xiàn)象之間是否有聯(lián)系，而方程中各類參數(shù)才是真正說明現(xiàn)象之間具體關(guān)系的內(nèi)容。所以說各參數(shù)是反映經(jīng)濟(jì)規(guī)律的主體，更是我們建模所追求的目標(biāo)。而利用樣本觀察到的各類數(shù)據(jù)有著很多隨機(jī)因素的作用，使得本來并不明確的數(shù)量關(guān)系都變得更加模糊了，因此我們需要一系列的統(tǒng)計(jì)方法，將這種隱含的關(guān)系查找到，并能夠做到盡可能的準(zhǔn)確，這就是模型參數(shù)的估計(jì)問題，而解決的方法有很多，如最小二乘法、極大似然估計(jì)法、距估計(jì)法等。

（三）模型的檢驗(yàn)

(驗(yàn)?zāi)?我們?cè)O(shè)計(jì)和估算的模型是否科學(xué)合理，以及如何改進(jìn)模型使其達(dá)到更加科學(xué)合理，需要我們做大量的檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)工作。所以對(duì)模型進(jìn)行各類檢驗(yàn)的學(xué)習(xí)，將占據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)課程的絕大多數(shù)時(shí)間，并成為了我們學(xué)習(xí)的主體內(nèi)容。具體的檢驗(yàn)內(nèi)容包含如下四部分：

1.統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)當(dāng)我們根據(jù)樣本數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估算時(shí)，該樣本的特征是否能夠代表總體特征的檢驗(yàn)就是統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)。由于模型參數(shù)的估算是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的，那么某個(gè)參數(shù)是否顯著，以及參數(shù)整體上或模型整體上是否顯著等都需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，而這類檢驗(yàn)實(shí)質(zhì)上就是對(duì)樣本的代表性進(jìn)行的檢驗(yàn)。

2.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)當(dāng)我們估算出模型的各參數(shù)時(shí)，其數(shù)值的大小、符號(hào)的方向相互之間的關(guān)系等內(nèi)容，是否符合經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)驗(yàn)的要求，以及根據(jù)理論或經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)知能否得到樣本資料的支持等方面的檢驗(yàn)，就是經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)。

3.模型要素的計(jì)量檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型是由方程式或方程組的形式存在的，我們對(duì)各方程中的基本要素，及方程之間的各要素關(guān)系等內(nèi)容，是否符合我們建立的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的檢驗(yàn)就是要素的計(jì)量檢驗(yàn)。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主體內(nèi)容，我們要探尋很多方法來完成。

4.模型的實(shí)踐性檢驗(yàn)根據(jù)樣本觀察所建立的經(jīng)濟(jì)模型，如果能夠通過上述三類的檢驗(yàn)，基本上就是很優(yōu)秀的模型了。然而為了模型在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中能夠達(dá)到更優(yōu)秀的理想要求，有必要在實(shí)踐的環(huán)節(jié)中做進(jìn)一步的檢驗(yàn)和改進(jìn)。而進(jìn)行這類實(shí)踐應(yīng)用性的檢驗(yàn)，主要是通過預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和模型的實(shí)用性等使用環(huán)節(jié)進(jìn)行的，它是我們檢驗(yàn)體系的最后一關(guān)，一定程度上也是最重要的一環(huán)。所以說真正的通過了檢驗(yàn)的模型，是指通過了上述四個(gè)方面的檢驗(yàn)，才是合格的可以使用的模型。

（四）模型的使用

1.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析任何經(jīng)濟(jì)模型都是對(duì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的模擬，其各構(gòu)成要素與系統(tǒng)整體的數(shù)量關(guān)系，都可以體現(xiàn)為數(shù)量結(jié)構(gòu)和作用程度的關(guān)系。這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析最為理想的條件，是其他經(jīng)濟(jì)分析方法所無法做到的。因此說計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析最主要的功能，就是使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析成為了可能。

2.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與其他預(yù)測(cè)一樣，多是對(duì)未來或未知領(lǐng)域的推測(cè)和估算，是人類對(duì)未知領(lǐng)域探求的重要手段。而在眾多的預(yù)測(cè)方法中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的預(yù)測(cè)是最為有效的，它不但可以做出以精確的數(shù)值成果的預(yù)測(cè)，還能夠做出其預(yù)測(cè)結(jié)果的把握程度分析。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)有時(shí)對(duì)精度的要求不高，所以對(duì)精度較高的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來說，預(yù)測(cè)是其最為簡(jiǎn)單的應(yīng)用。

3.經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)與決策參考在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)決策中，往往是存在著多種選擇。而各種選擇會(huì)產(chǎn)生什么樣的后果，則可以通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行模擬和計(jì)算。因此在經(jīng)濟(jì)政策制定、評(píng)價(jià)和模擬測(cè)算中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型都是最為理想的主要工具之一。

4.經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展任何經(jīng)濟(jì)理論或?qū)W說，都可以看作是一系列假設(shè)，而這些假設(shè)是否成立，需要以實(shí)驗(yàn)的方式或方法進(jìn)行一系列的檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)和測(cè)算過程就是針對(duì)各類假設(shè)進(jìn)行的，其檢驗(yàn)的結(jié)果可以證實(shí)或證偽這些理論或?qū)W說。所以說計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法，就是經(jīng)濟(jì)理論是否科學(xué)的檢驗(yàn)方法。

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的核心技術(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的核心技術(shù)

（一）經(jīng)濟(jì)思想與理論經(jīng)濟(jì)思想是人們對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律的一種初步認(rèn)識(shí)，而經(jīng)濟(jì)理論是對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律性概括的一種學(xué)說體系。由于我們對(duì)經(jīng)濟(jì)生活觀察的視角不同，認(rèn)識(shí)上的差距和錯(cuò)誤是客觀存在的，因此經(jīng)濟(jì)思想或理論的科學(xué)性需要得到實(shí)踐的驗(yàn)證。只有經(jīng)過檢驗(yàn)得到證實(shí)的理論，才能稱做定律，才是真正的經(jīng)濟(jì)理論。而這種實(shí)證過程就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)的建模過程，也是我們學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本目的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的核心就是對(duì)我們或別人已有的或不成熟的經(jīng)濟(jì)理論、思想、假設(shè)、假說等進(jìn)行實(shí)證性質(zhì)的檢驗(yàn)過程。而這些不成熟的待驗(yàn)理論或思想，不僅是經(jīng)濟(jì)研究的對(duì)象，更是經(jīng)濟(jì)建模工作的靈魂，是我們建模工作的第一要素，這也說明經(jīng)濟(jì)理論必然是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)。

（二）對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)觀察對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行實(shí)證分析的第二個(gè)重要因素，就是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。它作為經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身的反映，是檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的依據(jù)。由于多數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都是取樣觀察的結(jié)果，數(shù)據(jù)都存在著代表性的問題，即是否能全面、系統(tǒng)反映需驗(yàn)證的經(jīng)濟(jì)理論的本質(zhì)特征。由于統(tǒng)計(jì)觀察的局限性，現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的屬性與經(jīng)濟(jì)理論是有關(guān)聯(lián)的，所以不同的數(shù)據(jù)只能驗(yàn)證其特有的經(jīng)濟(jì)理論。例如描述各空間分布狀況的截面數(shù)據(jù)，只能驗(yàn)證現(xiàn)象之間靜態(tài)經(jīng)濟(jì)規(guī)律；而時(shí)間序列數(shù)據(jù)往往可以用于驗(yàn)證動(dòng)態(tài)的規(guī)律性；那么面板數(shù)據(jù)才是較全面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，適合于動(dòng)靜結(jié)合的理論驗(yàn)證。因此計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究是區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)類型進(jìn)行的，即有截面計(jì)量分析、時(shí)序計(jì)量分析及面板數(shù)據(jù)的計(jì)量分析等內(nèi)容。這三類數(shù)據(jù)的建模的思路也會(huì)有所不同，即截面數(shù)據(jù)(同一時(shí)間對(duì)總體中的各不同單位的觀察)只能建立靜態(tài)關(guān)系的模型；時(shí)間序列(某一機(jī)構(gòu)單位的不同時(shí)間表現(xiàn)的數(shù)據(jù))可以建立許多具有良好預(yù)測(cè)性能的簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)性模型，例如自回歸、移動(dòng)平均、隨機(jī)游走等模型；而面板數(shù)據(jù)(截面空間個(gè)體i、時(shí)間t、指標(biāo)信息k的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu))可以同時(shí)對(duì)其靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩方面進(jìn)行規(guī)律性的探索。

（三）實(shí)證分析的方法在經(jīng)濟(jì)理論與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間，進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證的方法有很多。而較為科學(xué)的經(jīng)得起考驗(yàn)的就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，它是以回歸分析為核心，結(jié)合多種檢驗(yàn)所形成的實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究的主流方法。實(shí)證方法的科學(xué)與否，不僅要適合經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的要求，還要建立一系列的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，來約束和提升各類方法的科學(xué)與合理性。這種評(píng)價(jià)體系可以用于各種猜測(cè)的模型之間，以及單一模型中的各變量之間的關(guān)系判斷，并在判斷及不斷的改進(jìn)中選擇適合我們要求的理想模型。所以這些標(biāo)準(zhǔn)的建立和使用，也就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要學(xué)習(xí)內(nèi)容了。

（四）實(shí)證分析的程序軟件計(jì)量經(jīng)濟(jì)的實(shí)證分析是通過大量的現(xiàn)實(shí)觀察的數(shù)據(jù)進(jìn)行的，這就需要分析人員具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理和挖掘的能力，而這一能力的主要表現(xiàn)就是統(tǒng)計(jì)軟件使用和程序的設(shè)計(jì)與編制。從目前流行的軟件來看，EVeiws軟件是最普及的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件了，它以界面的友善、使用的簡(jiǎn)單而著稱。基本上是傻瓜式操作，但是非常實(shí)用，處理回歸方程是它的長(zhǎng)處；特別是它的單位根檢驗(yàn)和granger因果關(guān)系檢驗(yàn)；以及協(xié)整模型、ARIMA模型，很是適用。不過這個(gè)軟件的劣勢(shì)在于它的處理過程是個(gè)黑箱，出來的結(jié)果可能會(huì)不夠精確，有的人可能會(huì)為得到一些希望的結(jié)論而捏造一些結(jié)果，可信度不是很高；另一個(gè)不足是主要以處理時(shí)間序列的數(shù)據(jù)為主的軟件，使得其它數(shù)據(jù)的處理不那么直觀。此外，還有部分人使用SAS、SPSS、STATA等軟件來實(shí)現(xiàn)，但是由于上述軟件都很昂貴，且受開發(fā)領(lǐng)域、更新速度及編程能力等方面的限制，存在著諸多不盡人意的地方。我認(rèn)為相比之下R軟件是目前的最佳選擇，它是由Auckland大學(xué)統(tǒng)計(jì)系的RobertGentleman和RossIhaka在1995年編制的，目前由R核心開發(fā)小組RDCT(RDevelopmentCoreTeam)維護(hù)。基本特點(diǎn)有：（1）R是完全免費(fèi)的，可通過其官網(wǎng)得到最新版本和各類軟件包；（2）R的版本多樣化，支持目前主流的操作系統(tǒng)MAC、LINUX和WINDOWS系列；（3）R嵌入了一個(gè)非常實(shí)用的幫助系統(tǒng)；（4）R具有很強(qiáng)的作圖能力；（5）可以將R程序容易地移植到S-Plus程序中，反之S的許多過程直接或稍作修改也可以用于R的程序中；（6）通過R語言的許多內(nèi)嵌統(tǒng)計(jì)函數(shù)，很容易學(xué)習(xí)和掌握R語言的語法；（7）R語言創(chuàng)新性強(qiáng)，使用者可以自創(chuàng)函數(shù)來完成特殊的工作，同時(shí)還可以不斷完善各專業(yè)的函數(shù)庫，目前它擁有五千多個(gè)專業(yè)函數(shù)包，是目前最大的軟件資源庫，這也正是該軟件的生命力所在。

作者：王濤單位：哈爾濱商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院