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突發事件的不確定性范文第1篇

關鍵詞：突發事件；協調型供應鏈；供應中斷風險；數值仿真；傳播影響

中圖分類號：G206 文獻標識碼：A 文章編號：1672-8122（2017）03-0060-03

一、引 言

突發事件具有明顯的突然性、破壞性、失衡性的特點，使人們生活處于不穩定狀態，會使社會生產偏離正常發展軌道而出現失衡，應該怎樣面對突發事件對協調型供應鏈的傳播影響？處理突發事件應具備怎樣的能力？首先要注重十個環節：1.接警與初步研判；2.先期處置；3.啟動應急預案；4.現場指揮與協調；5.搶險救援；6.擴大應急；7.信息溝通；8.臨時恢復；9.應急救援行動結束；10.調查評估。其次要把握三個關鍵，一是在實踐中不斷優化業務系統，做好大數據的處理。二是強化預警信息人員的培訓，確保熟練操作系統。三是加強溝通，收集更多實時數據并加以應用，在城市運行和社會生產管理保障中發揮積極作用。基于此，本文從協調型供應鏈的分析入手，重點研究供應鏈中突發事件的傳播影響：供應中斷風險，進一步分析供應鏈中突發事件傳播影響的數值仿真，得出的研究結論能夠充分集約資源，整合多部門數據，能夠為應急決策指揮提供科學的參考依據。

二、基于協調型供應鏈的分析

對于一個整體的協調型供應鏈，其成本函數可以用以下公式表示：

式中 制造商的總成本； 成品的缺貨成本； 成品的需求； 交貨數量； 每單位初級產品的持有成本； 每單位初級產品的購買成本； 供應商的利潤； 零件的價格； 供應商的正常生產能力； 正常生產能力的隨機部分； 超額的生產能力； 訂單數量； 超額生產部分相關的成本（持有成本）； 增加一單位額外（生產）發生的費用； 供應鏈的總成本。

而要使整個供應鏈達到最優， 要滿足：

負的激勵函數 作為對

供應商提供了少于制造商訂單數量的懲罰成本。制造商對供應商的懲罰顯示了下游企業在供應鏈中的權利在逐漸增大的趨勢，因此，此時供應商的利潤函數為

而制造商的成本函數為

將 表示成在懲罰機制下的供應商的最優超額生產數，則

三、供應鏈中突發事件的傳播影響：供應中斷風險

如前面提到的， 表示一個隨機變量，它的概率密度函數和分布函數分別是 和 ，其中儀 。由于供應商的下游有多個不確定的獨立的制造商，同時這些制造商的訂單數量也是不確定的，因此供應商的供應也不確定，Zimmer用 來刻畫這種不確定性。可以通過統計的歷史數據來估計 在外部和內部較平穩的供應鏈條件下的分布。在這種穩定的內部和外部條件下，Zimmer找到了供應鏈的協調機制，也就是負面的激勵機制（懲罰機制）。

我們可能會聯想到，當這些穩定的內部和外部環境被一些突發事件，如生產機器故障、市場需求大的波動影響時，供應鏈還能協調嗎？此時會給供應鏈造成什么傳播影響？如圖1所示。

在 時刻，供應商根據制造商的訂貨量， 和 的分布，確定自己的額外生產數量 。

突發事件發生了，導致 變成了另外一個隨機變量 。

在交貨期 時刻，觀察到供應商供貨水平變為 以后，制造商最終得到的貨物數量的期望為 。

如果在供應鏈系統中沒有出現意外事故，通過負面激勵機制的懲罰參數 ，使制造商采用最優訂單數量 ，同時供應商也采用其最優額外生產數量 ，此時供應鏈達到協調。我們假設達到協調時，這幾個參數分別為 。突發事件發生時，確實會影響到供應鏈的效率，以及供應鏈中的成本、企業目標函數也會發生變化。

突發事件發生后，供應網絡的隨機變量從 ，發送貨物的數量從 ，對于圖1所示的供應鏈來說， ，所以可以得到制造商的成本函數為

記 ， 是預先設定的激勵機制參數， 也在突發事件發生之前被確定。突發事件發生后，供應網絡的隨機變量從 。那么，在供應鏈系統中的總利潤函數可以表示為：

四、突發事件傳播影響的數值仿真

套用Zimmer文章中的結論，供應鏈在這些參數和成本分配下可以達到協調，如表1所示。

圖2給出了x在0到1之間不斷變化時的仿真結果，描述了突發事件對隨機變量 的傳播影響。從圖2中可以看到：

①當x

②當突發事件使x從0.7變化到1的過程中，供應鏈中所有的費用函數和利潤函數幾乎沒有變化。x從0.7變化到1表示供應商面臨的不確定性越來越小，供應鏈也基本上處于一個穩定的狀態。也就是說，低的不確定性對于整個供應鏈是沒有潛在利潤的。事上，隨著x從0.7變化到0.8， 是遞減的。但是當0.8

③沒有突發事件的情況下，供應鏈達到協調時， ， 。但是圖3告訴我們，隨著不確

定性的增加，0.1U0.9這個比例變化就越大。當x>0.7時，隨著不確定性的降低，這個比值就基本上穩定了。也就是說，當突發事件發生以后，x在區間[0.7，1]內，供應鏈就還是協調的。

五、結 論

供應中斷風險總是會給供應鏈以及供應鏈協調帶來事前無法預料的傳播影響。

當中斷沒改變配送網絡量，但是使分布的一些參數發生變化時，這種供應中斷風險的傳播影響要小于分布完全改變的情況。因此分布的改變意味著像Zimmer所刻畫的協調的供應鏈系統中，供應中斷的風險在增大。關于供應不確定性的經典研究文獻中，都試圖找到一種方法來確保供應鏈的魯棒性。供應中斷風險有可能使供應鏈由協調得不協調，是否可以調整供應鏈的契約機制實現隨機供應鏈在突發事件下依然協調，是一個非常重要的問題。

參考文獻：

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[4] 伍星華，姚，尹秀嬌.突發事件下供應鏈契約協調的研究述評[J].科技管理研究，2015.

[5] Ring P. S.， Vande Ven A.. Structring cooperative relationships between organizations[J]. Strategic Management Journal， 2009， （13）： 483-498

[6] Arino A.， Torre J.， Ring P. S.. Relational quality and inter- personal trust in strategic alliances[J]. European Management Review， 2012， 2（1）： 15-27

突發事件的不確定性范文第2篇

關鍵詞：武警部隊；突發事件；財務保障

處置突發事件中的財務保障既不同于戰時，也不同于平時，它具有突發性強、經費開支范圍廣、保障對象復雜等特點。武警部隊研究處置突發事件財務保障，對于履行武警部隊職能，順利完成處突任務，保衛人民群眾的生命、財產安全具有重要意義。

一、突發事件概念及特點

（一）突發事件概念

突發事件主要是指由于不可抗力的自然現象或人為影響造成的，在不確定的時間、空間內發生的事件。它主要包括：1、自然災害，如地震、洪水等；2、重大的事故，如爆炸、空難等；3、人為蓄意破壞社會穩定的騷亂與暴亂或恐怖行為。

（二）突發事件的主要特點

1、破壞性強。突發事件的突然出現，必定會給國家和群眾造成很大的損失。如汶川地震、南方冰雪災害以及“911”恐怖襲擊等，這些事件雖然已經過去很多年，但是造成的損失是難以估計的。

2、不確定性大。突發事件發生的時間不確定、地點不確定、所涉及的范圍也不能確定，這種不確定性給人們了解和控制突發事件帶來了很大的困難，特別是一些重大的自然災害和事故，如果沒有提前充分準備，又不能及時控制這類事件，給國家和人民帶來的損失是不堪設想的。

3、事態難以控制。突發事件的發生是人力無法控制的，人們只能是做一些力所能及的事情來防止事態進一步惡化，避免更大的損失。

二、武警部隊處置突發事件財務保障的特點及存在問題

（一）武警部隊處置突發事件財務保障的特點

1、保障時效性強。突發事件發生的“突然性”以及對社會造成的巨大沖擊往往會在極短時間內迅速擴散，事件能否得到及時、有效的處置，直接關系到國家和社會的安全穩定。因此，武警部隊聞令必須立即出動，準備時間非常有限，這要求財務保障工作必須做到“邊行動、邊準備”，確保部隊在第一時間得到充足的經費供應。

2、準備倉促，籌資困難。部隊從接到命令到組織開進，通常只有短短幾個小時準備時間，因此，處突期間，財務保障工作往往處于“邊籌備、邊供應”的持續緊張狀態中，時常遇到籌資難題。

3、保障面寬，統籌難度大。處突力量編成比較復雜，由于增援友鄰單位、公安等協同作戰單位的參與，導致經費保障協調難度增大。

（二）武警部隊在處置突發事件財務保障工作中存在的主要問題

1、憂患意識不強，應急思想淡化。相關財務人員思想麻痹，憂患意識淡化，是目前普遍存在的問題。比如，有的認為如果有處突任務，也不一定輪到自己；有的認為應付突發事件與財務部門沒多大關系；有的認為現在財務工作本來就很忙，沒時間去關心和研究這些“莫須有”的事情。

2、資金儲備不足，財務保障反應滯緩。目前，武警部隊只有個別機動師、機動支隊儲有應急資金，其他部隊儲備很少。就有應急資金儲備的部隊而言，雖有專戶儲備資金，但因存儲量小，很難滿足處突需求。

3、規章制度不全，財務保障缺乏有序性。一是財務保障預案不完善，目前不少單位沒有擬制應付突發事件的財務保障預案，即使有，內容也缺乏可操作性。二是缺少完整的經費標準，應付突發事件所涉及的經費開支范圍廣、經費分配難度大，但目前武警部隊卻還沒有一套完整合理的經費標準，使部隊在執行中難以把握。

三、優化武警部隊處置突發事件財務保障工作的幾點建議

（一）制定科學合理的保障預案

為了增強財務保障工作快速反應能力，必須從實際出發，結合突發事件的特點制定一套科學、合理的財務保障預案。

1、必須遵循統籌兼顧、保障重點的原則。制定保障預案必須通觀全局、把握關鍵，充分認識突發事件的特點、對象、環境、規模和強度，協調好當前與以后、重點與一般的關系，集中主要財力確保重點方向、重點部隊和重要時機的經費供應，同時要兼顧一般，保證整體的作戰效能。

2、必須有多案準備。財務保障預案的制定，既要立足現有的條件和基礎，又要著眼于突發事件發生發展的需要，遵循多情況、多方向準備的原則。既要有對所屬單位的保障方案，又要有對支援部隊保障的措施；既要有應付自然災害的保障方案，又要有應付恐怖襲擊的保障措施。

（二）合理預計經費需求，確保資金供應

處突中，由于處突任務、環境以及規模等的不確定性，經費需求伸縮性較大。因此，必須堅持宏觀控制、定量供應的原則，合理預計經費需求量，保證經費供應的及時性。

1、要明確部隊處置突發事件的經費標準。主要是補助經費和特殊開支。在目前沒有統一標準的情況下，各總隊、機動師財務部門在處置突發事件初期就應及時與總部有關部門聯系，明確經費標準，并及時通知一線部隊，為定量供應提供依據。

2、要掌握處突部隊的人員實力以及處突時間，并了解各個部隊承擔的任務和動態，以便準確計算出各部隊所需的日常開支和某些特殊性開支，以達到統籌兼顧、突出重點的保障要求。

（三）多渠道籌措經費，增強應急機動能力

突發事件突然性強，短期內對經費需求量大，如果只靠自身單一渠道籌措經費將很難滿足經費需求，這就要求我們必須多渠道籌措經費，增強財務保障應急機動能力。

1、預撥部分機動經費。根據近年來部隊執行抗洪搶險、抗震救災、反恐治亂等突發事件任務的經驗，在某些特定時期，如汛期、特定節假日等，應從機動經費中預留處置突發事件專項儲備金，設立專項儲備資金項目，為突發事件財務保障做好準備。

2、壓縮各項經費開支。在接到處置突發事件的任務后，為保證部隊緊急機動時所需資金，應當在最大限度推遲報銷經費開支、借款的基礎上，壓縮基建開支項目，充實處置突發事件資金儲備。

3、提取基層部分生活結余經費。參加處突的主體是基層連隊，財務保障的重點也是基層連隊。為此，財務部門可以預先從基層連隊歷年來的生活經費結余中提取部分資金。

4、依靠社會力量解決困難，盡可能地爭取地方銀行、地方政府和人民群眾的支持。

（四）加強監督，確保經費使用效益。

1、制定并完善突發事件財務管理規定。管理規定應包括保障原則、經費開支范圍、供應關系、審批權限及資金結算方式等內容。

2、及時清理結算，不留懸案。突發事件的財務清理，涉及面廣，情況復雜，及時做好財務清理工作，有利于及時準確有效地實施經費供給，考核計劃執行情況，分析經費保障程度和各項經費的使用效益。各項債權債務、往來款項都要及時清理與結算，特別是在特殊情況下向友鄰單位、地方政府和個人的借款及采購物資器材、主副食欠款，要做到不漏項目，不留懸案。同時，要做到票據完整，賬目記載清楚，資金安全。

[參考文獻]

[1]于安.制定突發事件應對法的理論框架[J].法學雜志，2006（4）.

[2]黎云.《軍隊處置突發事件總體應急預案》頒布實施[N].人民日報.2006年.

[3]武政法.認真學習《處置突發事件法律手冊》[N].人民武警.2005年.

突發事件的不確定性范文第3篇

關鍵詞：非常規突發事件；模糊情景演化分析；應急管理過程

中圖分類號：C931 文獻標識碼：A 文章編號：1001-8409（2013）05-0130-06

Fuzzy Scenario Evolution Analysis and Management of

Unconventional Emergencies

——A Proposed Framework

FU Qiong1，ZHAO Yu2

（1.Department of Public Administration，Chongqing Party School of CPC，Chongqing 400041；

2.Office of CPC，Chongqing N0.3 People’s Hospital，Chongqing 400014）

Abstract：This paper proposes the fuzzy scenario evolution analysis to resolve the evolution of unconventional emergencies in the guidance of complexity sciences.That is to describe the macro disorder phenomena of unconventional emergencies by building the ordering rules under the micro-level in the logic on the basis of relations among the system，rules and status.On this basis，it considers that the nature of the unconventional emergency management process is a process to identify and adjust the risk of social systems.The implement of emergency management by the five stages of risk warning，building the emergences scenarios，emergency decision-making，emergency management assessment and normal emergency management.That can provide the referenced framework to unconventional emergencies management.

Key words：unconventional emergencies；the fuzzy scenario evolution analysis；emergency management process

伴隨著經濟全球化、信息化和城市化的發展以及經濟社會雙重轉型，我國進入到社會矛盾復雜和新型突發事件頻發時期。與此同時，我國應急管理研究和實踐也正在發生著改變，應急管理研究逐漸向公共安全研究拓展，從應急管理研究走向了常態管理研究，從策略性研究走向了應用性研究，從實踐研究走向了基礎研究。非常規突發事件作為新型應急事件的典型代表，集不確定性、突顯性、跨界性和耦合性等特征于一體，與傳統的突發事件相比，人們對這類突發事件的特征、演化規律和破壞性等方面尚未有科學的認知，實踐中也缺少緊急應對的有效手段，對應急管理的理論和實踐提出了新挑戰。因此，通過研究非常規突發事件情景，有針對性地提升我國應急管理水平，維護社會系統的穩定，就成為當前應急管理多元主體共同面臨的一項重大且緊迫的現實課題。

1 非常規突發事件的概念和特征研究

1.1 非常規突發事件的概念

關于非常規突發事件的定義，當前學界尚無統一的定義，相近的提法有“非常規危機”、“非常狀態（公共緊急狀態）”、“極端事件”。雖然國內外學者和專家對于非常規突發事件的見解有所不同，但不可否認大多數學者在這個概念的界定上存在著相通之處。其中比較具有代表性的觀點有以下幾種（見表1）：

歐洲學者從法律角度將非常規突發事件解釋為一種“公共緊急狀態”[2，3]：非常規突發事件是正常法律制度無法有效運行的特殊社會安全狀態，是一種影響全體公民基本權利、對正常社會秩序造成極大損害的危險局勢。而美國國家科學基金項目的專項研究則從事件的性質對非常規突發事件進行了定義，認為非常規突發事件需具備以下特點[4]：非線性響應、很突然很嚴重、來自于社會和自然環境、是地區系統變化的推進器、存在交互影響和具有潛在威脅性，對非常規突發事件特征第一次進行了系統概述。我國學者韓智勇也曾提出過類似的觀點：非常規突發事件是前兆不充分，具有明顯的復雜性特征和潛在次生衍生損害，破壞性嚴重，采用常規管理方式難以應對處置的突發事件[5]。而姜卉和黃鈞則認為大多數對非常規突發事件的定義過于狹義，將非常規突發事件定義為一種危機情景，拓寬了其外延，認為非常規突發事件是應急主體所正在面對的突發事件發生、發展的態勢[6]，不僅包括對非常規突發事件特征和現有狀態的描述，還包括對突發事件未來發展的可能性和導致系統從現狀向未來發展的一系列動力、事件、結果的描述和分析。在價值觀層面，蔡志強認為具有高度不確定性的非常規突發事件是由于缺少更多的認知和合理的治理價值觀[7]，對社會核心利益、社會財產、群眾心理等造成極大威脅的、需要根據合適的價值判斷去解釋和應對的社會治理緊急狀態。

通過梳理國內外學者對于“非常規突發事件”的不同界定可見，雖然非常規突發事件在法律、危機管理和價值的不同層面使用，但是對其本質的描述基本一致：非常規突發事件是指應急管理主體在面臨社會秩序、社會財產、受眾心理和公民基本權利和價值觀等受到突發性巨大威脅的高度復雜危機情景時，原有常規管理下無法認知或缺少有效治理方式，需要通過對突發事件的發生和發展態勢進行及時處置，以重塑社會系統平衡的社會治理緊急狀態。非常規突發事件的定義至少具有四層意思：其一，非常規突發事件是一種危機情景或狀態。這種情景不僅包括對突發事件當前所處的狀態的描述，還包括對突發事件整體態勢的未來假設情景動力、路徑、演化和結果的分析與描述。其二，非常規突發事件是主體感受與客體存在的統一體。在主觀上，非常規突發事件由于高度不確定性和復雜性已超出應急管理主體對于常規突發事件的認知；在客觀上，非常規突發事件已經對社會公共秩序、受眾心理和公民基本權利等構成了極大威脅，需要應急管理主體的及時處置。第三，非常規突發事件是一個創造性破壞過程。非常規突發事件源于社會系統與外部環境的不適應，因此最好處置方式在于重塑社會系統平衡，即打破社會系統與外部環境的交互，塑造社會系統適應動態環境能力的過程。第四，非常規突發事件的應對需要新的突發事件管理模式。無論是綜合性應急管理模式還是專業應急管理模式，常規突發事件管理模式在面對非常規突發事件時都顯得束手無策，亟需建立新的突發事件管理模式加以應對。

1.2 非常規突發事件的特征

作為現代復雜系統的重要組成部分，非常規突發事件為我們重新認識風險社會提供了一個契機。非常規突發事件具有常規突發事件的一般特征，比如突發性，即爆發時間的急促性導致事件發生的起因、時間、范圍、方式和程度等要素在短時間內難以預料；損害快速蔓延性，即突發事件常常以極其迅速的方式蔓延，容易引發次生損害，對生命和財產造成巨大損害；受眾的社群性，即突發事件會在社會層面造成廣泛的負面影響并波及到公共利益；處置的緊迫性與臨界性，即事件的處置不僅要求及時、準確，根據突發事件發展趨勢做出關鍵干預，等等。但是對于非常規突發事件而言，更需要把握其專屬特征，即與常規突發事件的不同之處。如在物理特征上，空間和領域特征的跨界性、發生頻率和破壞程度的罕見性以及資源流量與流向的突變性；在邏輯特征上，應急情景的高約束性和壓力性、呈現狀態上的多變性與復雜性的交織、應急過程中的非可控性與不確定性以及治理效果上的創造性與破壞性的統一。非常規突發事件雖然演化迅速，產生的原因及發展的結果也具有高度的不確定性，但是其發展演變仍然表現出一定規律[8]。

2 非常規突發事件模糊情景演化分析

非常規突發事件應急管理的核心任務在于通過科學方法從復雜多變的偶然性中發現潛在的必然性，即發現非常規突發事件規律。在當前應急管理理論中，非常規突發事件的研究尚屬于復雜系統的研究范疇。由于復雜系統結構的復雜性、影響因素的不確定性以及認知的模糊性，為發現非常規突發事件規律造成了困難。本文試圖從模糊情景方法來模擬非常規突發事件的演化過程，為發現非常規突發事件規律提供一個新的分析框架。

2.1 模糊情景演化分析模型的構建

模糊性是復雜系統重要的內在屬性，一般用來描述具有高度不確定性、難以精確定量描述的事物或現象。作為一種新型突發事件，非常規突發事件既具有常規突發事件的一般特征，還具有專屬特征，在人類認知方面屬于典型的模糊性問題，因此將模糊技術引入到非常規突發事件模糊演化中是合理的，也是必要的。模糊情景分析方法主要采取“由下而上”的方式構建模型，試圖以微觀層面有序構建來描述宏觀上的無序現象。其基本思想為：在假定非常規突發事件演化微觀動力機制原則下，通過分層次和分類地模擬單一演化行為，對單一演化行為進行網絡式加總可以預見事件未來所呈現的情景。與傳統預測方法相比，模糊情景預測方法并不刻意追求事件演化的存量和路徑，而以更加生動的方式描述微觀事件演化行為間的相互關系和宏觀事件演化過程，是對非常規突發事件演化進行模擬仿真的有效方法。

基于以上描述，模糊情景演化模型有以下基本假設：假設1：非常規突發事件的復雜性是由簡單系統行為在少數規則作用下形成的。即非常規突發事件看似復雜，但是其復雜形態的背后隱藏著重要的系統行為規則和關鍵變量，復雜演化形態是由簡單的常規系統行為和異常的系統行為加成集合而形成。假設2：非常規突發事件的演化具有層次性和涌現性。即非常規突發事件演化并不會破壞風險社會系統的整體結構，但會呈現出演化的層次性和涌現性等分形結構特征。假設3：單個系統行為本身作為一個微觀機制，其之間的相互作用是通過隱喻的相似性或因果性等路徑進行的，也約束了模糊情景的狀態集。

面對各種非常規突發事件，應急管理者的首要任務是對事件進行評估，然后通過對事件演化狀態、涉及范圍、演化規律、損害程度以及利益分析等要素進行認知和梳理，制定可行、合理、有效的對策加以應對。在面對復雜事件時，管理者由于高壓力和高約束的事件情景，通常會采取“系統-規則-狀態”的邏輯加以解析。按照模糊分析法的基本思想，可以將非常規突發事件模糊情景演化模型的函數公式歸納為：M = f （A，L，R，S，N）。其中：

第一，主體（A），又稱為微觀事件演化行為。即有構成演化系統的最小單位，常常與關鍵性變量有關。非常規突發事件的微觀主體常常以一個行為或事件的方式呈現，可以通過信息、物質等的交換與其他微觀主體發生聯系，所形成微觀主體間的相互關系是構成非常規突發事件演化網絡的基本單位。

第二，模糊域（L）。即非常規突發事件的演化空間，同時也是微觀主體的活動空間。非常規突發事件的模糊域是常規突發事件情景和非常規突發事件情景的交集處，是簡單性和復雜性、確定性和隨機性、周期性和非周期性、平衡性和變化性的統一。

第三，規則（R）。即主體行為演化路徑選擇上所要受到的規范性約束。在非常規突發事件演化的基本原則有整體性原則、層次性原則、分形原則、最小阻力原則、動態性原則等。

第四，狀態（S）。即主體行為在規則約束下所呈現出的不同狀態。由于非常規突發事件的情景尤為復雜，主體行為并不會遵循所有規則，可能只遵從一種或兩種規則，因此在規則約束下主體行為會呈現多種而非一種狀態，而這些狀態的集合決定了非常規突發事件的演化方向。

第五，網絡（N）。即主體行為間相互關系所構成的網狀形態。非常規突發事件的演化過程是主體行為相關關系的集合，復雜的演化過程通過網狀形態進行描述。

2.2 非常規突發事件模糊情景演化機理分析

根據非常規突發事件模糊情景演化模型的建構原理，非常規突發事件演化情景依照時間順序可以分為6個演化情景（見圖1），分別是初始情景、生成情景、擴散情景、過渡情景、損害情景和終結情景，其中初始情景和生成情景屬于微觀風險社會系統，其余演化情景屬于宏觀演化系統。同時，非常規突發事件在演化過程中要突破5大阻力：生成阻力（微觀事件燃點阻力），微觀阻力（微觀事件間吸引力阻力），擴散阻力（從微觀到宏觀的阻力），系統調適阻力（系統內部平衡阻力）和應急管理阻力（應急平衡阻力）。

在初始情景階段，從風險社會系統視角來看，任何系統失敗或系統崩潰源于系統內部微觀主體所引發的系統不平衡現象。非常規突發事件生成并非簡單線性生成的，其生成所面臨的諸多阻力來自于其自身特殊的屬性，其中最重要的阻力在于事件爆發的燃點。只有當風險社會系統內部微觀層次的不平衡現象經過一定時間的積累，達到事件爆發的“燃點”，突破生成阻力，非常規突發事件才隨之生成。

在生成情景階段，非常規突發事件生成后，并不會立刻進行演化，會受到生成環境中其他事件的影響。在微觀系統內部，非常規突發事件與其他事件的關系可以是吸引、排斥和疊加，它們所構成的正負反饋環有時會在一定程度上限制非常規突發事件演化，構成微觀層面的阻力。因此，非常規突發事件突破微觀層面的阻力就需要與其他事件發生交互關系，在不同的吸引子間轉換。在微觀層面上，非常規突發事件的內含事件數量和穩定性，可以將其分為連續性一元事件、突變性一元事件、連續性多元事件和突變性多元事件。

在擴散情景階段，非常規突發事件要想影響整個風險社會系統，必須突破微觀阻力，產生擴散效應，使整個系統從簡單變得復雜，從有序走向混沌。一般來說，非常規突發事件在風險社會系統在擴散情景下的狀態變化主要有7種（見圖2）：轉化是指非常規突發事件在一定環境下會從現有類型通過某種途徑轉化為另一種類型的現象；耦合是指在擴散過程中非常規突發事件會引起其他系統行為隨著事件擴散方向共同漲或落的共振現象；涌現是指是非常規突發事件在從微觀層次向宏觀層次過渡的過程中，通過新特征和新現象的規模效應和結構效應從而引起宏觀系統在結構、呈現狀態和整體等方面變化的現象；反饋是指非常規突發事件與其他系統行為間相互吸引或互為阻力的自動調節現象；分形是指非常規突發事件在擴散過程中會分化出很多相似的微觀事件，這些微觀事件與非常規突發事件在很多方面會呈現出相似性的現象；非周期是指非常規突發事件的變化速度會倍周期分化的現象，即非常規突發事件的演化周期會出現突然的變化，呈現雙周期或者多周期的現象；自組織是指非常規突發事件的擴散會根據環境的變化而發生內在隨機性改變。根據圖2所示，在T時刻，非常規突發事件有7種擴散途徑，非常規突發事件會隨機選擇其中一種擴散情景進入下一T+1時刻；在T+1時刻，非常規突發事件同樣面臨著7種擴散路徑，非常規突發事件會隨機選擇其中一種擴散情景進入下一時刻T+2時刻……這個情景一直進行，直到非常規突發事件的影響擴散到整個風險社會系統。因此，非常規突發事件在從微觀層次向宏觀層次演化過程呈現網狀拓撲結構。 在過渡情景階段，由于風險社會系統具有一定自調適能力，因此非常規突發事件的呈現還需要克服來自系統的調適阻力。面對來自系統的內部阻力，非常規突發事件會有3種情景：第一種是部分突破情景。非常規突發事件會像小球從斜坡滾動的軌跡一樣，沿著最小作用力的方向（脆弱性）進行選擇性突破，有選擇地呈現部分損害。第二種情景是有效突破情景。非常規突發事件的擴散是通過自身狀態的漲或落來實現，通過發揮共振效應來拓展自身的影響范圍，一旦漲或落的運動方向聚合了足夠的力量，突破了系統平衡的臨界點，便會通過脆弱性路徑來傳遞力量，最終導致系統失序，呈現出所有損害。第三種情形是無法突破的情景。在此情景下，非常規突發事件損害處于系統調適能力的控制范圍之內，事件不會呈現出任何損害。但這并不意味著非常規突發事件的終結，其會返回到擴散情景，繼續積攢能量，等待下一次突破系統平衡狀態。

在損害情景與終結情景階段，當非常規突發事件呈現以后，其損害會嚴重威脅到人們的生存環境、心理狀態、生命安全等方面，需要應急管理行為加以應對。在損害情景下，非常規突發事件將面臨著2種情景：其一是應急管理者在有效認知的基礎上，加以有效應對，也意味著事件終結，進入到終結情景。其二是應急管理者無法有效認知和應對非常規突發事件，造成應急管理失敗，重新導入損害情景進行識別和認知。

3 非常規突發事件應急管理過程

非常規突發事件作為一種新型突發事件，對應急管理者提出了更大的挑戰，但從整體來看，非常規突發事件應急管理過程本質上是識別和調節風險社會系統的過程，其基本管理過程主要包括風險預警、事件情景構建、應急決策、應急管理與評估與應急管理常態化管理5個階段（見圖3）。

3.1 風險預警階段

當非常規突發事件發生后，事件會顯現出一些征兆。當應急管理者發現事件征兆時，應急管理者會及時應急預警并對事件可能造成的危害進行預測，為應急管理工作的開展做準備工作。當非常規突發事件爆發時，應急管理者會慣性式地啟動常規突發事件應急預案去應對非常規突發事件，但很快應急管理者會發現應急管理效果不佳，此時非常規突發事件生成，應急管理者在跟進事件態勢的同時，會積極展開實時預警工作。

3.2 事件情景構建階段

應急管理者面對海量異構或者信息匱乏的非常規突發事件情景時，會對非常規突發事件的可能前兆和事件演化過程中的實時數據進行收集獲取、數據分析和信息共享等處理，然后通過非常規突發事件模擬仿真系統和應急決策演練綜合平臺對非常規突發事件情景進行情景構建和規律認知。與此同時，針對非常規突發事件的一些損害，如人員傷亡、群體性騷亂、謠言散播等事件進行及時地預處理，建立官方傳播和引導渠道掌握應急管理的話語權。

3.3 應急決策階段

根據非常規突發事件的情景構建，應急管理者采用問題/創新應急決策模型制定應急管理方案：首先進行情景所呈現的新型問題進行創新型求解，然后根據應急仿真模擬系統進行根本問題求解，之后對一些常規突發事件問題進行常規問題求解，最后將以上3種決策模式所產生的備選方案進行支持程度、適用性、可行性和合理性驗證，最終生成應急管理方案。

3.4 應急管理及評估階段

實施上個階段產生的應急方案，主要包括應急目標與處置、應急動員及資源調配、應急權責分配、應急規則制度、受災群眾引導、應急信息宣傳和應急培訓學習等內容。在實施應急管理方案的同時，要同時追蹤非常規突發事件的演化態勢，通過評估非常規突發事件應急管理的效果來檢驗方案的有效性。如果方案難以奏效，就重新返回應急方案制定過程重新制定應急方案；如果方案十分奏效，就加強對方案執行情況的監控，將非常規突發事件置于應急管理者的可控范圍之內。

3.5 應急管理常態化階段

當非常規突發事件置于應急管理者的可控范圍之內，應急管理者不能放松應急管理工作，還需要根據非常規突發事件的演化態勢繼續進行追蹤預警、追蹤評估、追蹤情景模擬和識別以及追蹤應急決策與處置，積極干預非常規突發事件演化路徑，恢復風險社會的總體平衡狀態。同時，要將非常規事件的應對納入到常規突發事件應對范疇，一方面要加強非常規突發事件的災后恢復，保證受災群眾和受災地區的基本生活質量和基本社會秩序；另一方面要將事件納入到案例庫，供應急管理者分析、學習和演習，形成完備的應急方案，為以后類似突發事件的處置提供借鑒和參考。

4 非常規突發事件模糊情景演化的路演——以校園食品安全事件為例

也許沒有一場危機可以像校園安全事件一樣引發社會的持續關注。近年來，隨著食品安全形勢的日益嚴峻，校園食品安全事件越來越受到社會的關注。根據每年媒體披露的學校食物中毒事件以及食品衛生監測報告，70%以上的突發公共衛生事件發生在學校，這表明校園食品安全存在一定的安全隱患[9]。尤其是2011年9月，全國連續發生9起疑似食物中毒重大事故，將校園食品安全問題推向了風口浪尖。校園食品安全事件是一種典型的非常規突發事件，積聚了非常規突發事件的主要特征：在短時間內突然爆發，波及人數往往達到數十人，給學校、政府相關部門帶來巨大壓力；由于校園食品安全事件的潛伏性和迅速蔓延性，增加了其認知和控制的難度，如不及時處置，極易引發次生損害，帶來更大范圍上生命和財產的損害；校園食品安全事件尚屬于我國現代化發展時間段中的一類新型突發事件，在短時間內集中爆發，而且風險源和誘發因素各異，使事件在呈現狀態上呈現多變性，在突發事件領域上呈現出跨界性；校園食品安全事件在造成巨大損害的同時，也促進我國校園食品安全管理和食品安全行業進一步規范，在治理效果上實現了創造性與破壞性的統一。依據非常規突發事件模糊情景演化分析模型，可以從“風險演化-生成阻力”邏輯對某縣中學學生食物中毒事件進行如下路演：

事件整體情景：2012年湖南隆回縣中學學生因為食用校外食物中毒，共116人出現不適、惡心、嘔吐等現象，其中5人病情較重[10]。隨后，政府相關部門及時干預，查明了中毒原因、搶救了重癥病人、處置了相關責任人。

初始情景：該中學曾發生過個別學生在校內外食物中毒事件，這些征兆已經引起學校及政府相關部門的注意，但并未引起高度重視，未及時向學生做食品安全教育培訓，也未發出食品安全預警。此時，該食品安全事件已經突破生成阻力，生成常規突發事件。

生成情景：在過往的校園食源性中毒事件中，學校所提供的食物往往是風險源和主要誘因。但是在該事件中，食源風險則來自校外流動攤點，屬于外來食源風險入侵。事件的產生過程極為迅速。周末返校的學生食用校外食物，食物中毒在潛伏數小時后迅速蔓延，116名學生產生不適狀況，其中5人情況緊急，給學生家庭、學校和政府相關部門提出了巨大的挑戰。由于外來風險的侵入，促使該事件由常規突發事件短時間內向突變單一事件演化，誘發大規模學生食物中毒，突破了事件微觀阻力，非常規突發性事件生成。

擴散情景：該事件由于受眾社群性和利益公共性的特點，引發國內主流媒體的爭相報道，成為2012年校園食品安全的標志性事件之一，相繼引發同年5月份發生在其他8個省份校園食品安全事件的持續報道，突破了時空的界限，在風險社會系統中產生了耦合和反饋效應，成為全國同時期的熱點民生事件，突破了風險社會系統的擴散阻力。

過渡情景：該事件擴散后，同類事件的演化將校園食品安全的脆弱性曝光于公眾：學校對于食品安全問題認識不到位，對校園內食品經營者缺少必要的約束和監管；校園自營食堂及承包食堂存在員工個人不衛生、無食用安全標準、采購不規范；校園周邊被劣質食品經營者充斥、相關部門監管力度薄弱等問題。平常時期潛伏的食品安全隱患被本次校園食品安全事件觸及，為校園食品安全事件提供了可供選擇的演化路徑，遠遠超過了一個學校和一個食品行業的系統調適和處置能力。

損害情景：當地政府相關部門接到來自學校的情況報告后，立即啟動應急預案，第一時間趕赴現場，第一時間組織醫療和公安隊伍介入，第一時間成立應急指揮小組。但因為涉及食物中毒的學生眾多、致病食源難以確定、極易引起次生沖突事件、學生家庭和媒體壓力持續增大等因素，原有應急預案未能奏效。

終結情景：應急指揮小組馬上調整應急管理思路，在及時救助患病學生的同時，一方面建立應急臨時規則，對學校、醫院、學生家長和媒體進行有秩序的疏導和沖突化解，及時妥善回應其訴求；另一方面應急管理隊伍進行權責分配，重點在于積極尋找食物中毒的致病食源，為學生們的救治提供依據。事件被控制之后，當地政府著力恢復學校正常教學秩序，消除消極影響，開展校園食品安全建設項目；將本次事件納入應急管理案例庫供應急管理者分析、學習和演習，為以后類似突發事件的處置提供借鑒和參考。2012年7月的《國務院關于加強食品安全工作的決定》中重點指出，要進一步健全食品安全監管體系，尤其是加大對中小學校園及周邊等重點區域的整治力度；將食品安全考核作為地方領導班子和領導干部綜合考核評價的重要內容，將校園食品安全工作納入到食品安全常態管理。

5 小結

現實中的非常規突發事件不僅具有特殊的邊界條件，如極端環境、資源緊張、信息匱乏或過剩、心理壓力、利益沖突、系統結構復雜等，還具有著復雜的演化路徑和過程，給應急管理工作提出了新挑戰。無論非常規突發事件的產生和演化有多么復雜，其演化都會遵循一定的基本規律。非常規突發事件應急管理的重要任務就在于通過科學的方法從復雜多變的偶然性中發現潛在的必然性，即發現非常規突發事件的規律。因此，本文在研究非常規突發事件基本概念和特征的基礎上，引入模糊情景分析法對非常規突發事件演化規律進行分析，對事件管理與處置提出了一些應急管理過程與方法。同時，本文的研究僅僅是第一次從理論上初步提出了非常規突發事件模糊情景演化分析與管理方法，在模糊情景假設的實踐驗證、宏觀演化計算模型以及模糊情景演化分析的適應情景等諸多問題將在后續研究中逐步解決。

參考文獻：

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突發事件的不確定性范文第4篇

一、水利工程應急管理的概念和特點

1.水利工程應急管理概念

水利工程應急管理是針對水利工程項目突發事件的應急管理。水電工程項目突發事件發生突然、偶然，對項目計劃的正常實施產生較大沖擊制約了水利工程的進度，也影響了水利工程質量的提高，對項目目標實現產生十分不利的影響。水利工程應急管理是要用最低的成本，采用計劃、組織、控制等方法和手段降低突發事件所產生的負面影響，最大限度地實現水利工程項目的目標。

2.水利工程應急管理的特點

1）突發性。水利工程的施工和運行，與社會和自然環境關系密切，而社會和自然環境突發事件具有高度的不確定性，應急管理者往往要面對各種信息不完全，信息不準確或是信息不及時的情況。在整個突發事件的發生過程中都充滿了風險性、震撼性、爆炸性的特征，突發事件的獨特性使得在危機狀態下應急管理者無法照章辦事，亟須快速做出決策，迅速應對面臨的問題與困難。

2）內容多樣性。水利工程發生應急情況的多樣性與水利工程施工的特點緊密相關。水利工程要承擔擋水、蓄水和泄水的任務，因而對水利工程建筑物的穩定、承壓、防滲、抗沖、耐磨、抗凍、抗裂等性能都有特殊要求。水利工程對地基的要求比較嚴格，工程又常處于地質條件比較復雜的地區和部位，地基處理不好就會留下隱患，所以必須采取專門的地基處理措施。水利工程多在河道、湖泊、沿海及其它水域施工，必須要根據水流的自然條件及工程建設的要求進行施工導流、截流及水下作業。

3）集中性。水利工程應急管理需要短期集中各種力量和資源來應對突發事件。突發事件的應對需要調用大量的資源，而資源的絕對匱乏是應急決策面臨的又一主要特征。這也要求必須強化統一指揮原則，以提高資源使用效率，統一指揮資源的調動，避免不同部門或局部之間爭奪資源的沖突和局部過激反應造成資源使用的浪費。為了有條不紊地解決危機，就要從全局的層面上抓住關鍵環節與分清輕重緩急，避免分散指揮可能造成的各自為中心，只見局部不顧全局的局面，可以集中優勢資源抓住關鍵環節、解決最緊急的問題。

二、突發事件的分類

識別突發事件是應急管理的前提和基礎，只有區別于不同突發事件的特點，對突發事件進行明確的分類，才能很好的識別和檢測突發事件。按突發事件產生的起因可分為：技術突發事件，主要體現在技術上的錯誤、缺陷導致的危害；自然的突發事件，主要是自然外界環境突發性影響，如氣候的變更、地震等；政治上的突發事件主要是由政治系統、戰爭及公共事業政策等引起的；社會上的突發事件是由于社會各方利益集團引起，如環保組織的抗議等；組織內的突發事件，是由組織內部結構、性質帶來的，如工作人員不同的民俗、文化造成的沖突。對突發事件用事件鏈的原理可以進行很好的解釋：事件鏈有三個特征因素，即長度、復雜性和顯著性。長度指鏈內事件的數量；復雜性指事件間相互關系的多樣性；顯著性是指事件的明顯性和易檢測性。突發事件往往是由短的、顯性或非顯性的、復雜的因果鏈引起的。

三、工程建設項目應急管理系統

1.優化應急方案

應急方案是指能夠快速解決當前突發事件引起的問題，保證決策目標的實現，具有可實施條件的可行性方案。所謂優化應急方案，就是在綜合考慮現有資源的配備及事態發展的情況下，整合與突發事件相匹配的應急預案而制定的應急方案。應急方案是保證應急目標實現的備選方案集。事態和資源是處理突發事件必須牢牢掌握的重要因素，應急預案在處理突發事件時能明顯地縮短決策時間，在一定程度上減輕決策者的心理壓力，為科學決策贏得寶貴的時間。應急方案備選集的制定過程是事態發展、充足的資源配置及匹配的應急預案的優化組合。

2.進行應急處理

應急處理是在突發事件爆發后立即采取的應急救援行動，包括事故的報警與通報、人員的緊急疏散、急救與醫療、消防和工程搶險措施、信息收集與應急決策以及外部求援等緊急措施，其目標是盡可能地搶救受害人員、保護可能受威脅的人群，盡可能控制并消除事故，將人員傷亡、財產損失降至最低。應急處理可以分為：檢測、確認、決策、執行四個階段，由這四個階段的相互關聯和邏輯性組建了動態突發事件處理模式。首先對突發事件信息進行檢測，信息確認后，就應組織各部門員工及外部專家進行分析、診斷，判斷級別和類型。突發事件若是由外部重大事件引起或重要性極高，應由企業主要領導做出部署，并及時上報相關部門；若是現場發生的局部隱患，通過檢測和確認后，應及時將其化解或縮小。

3.加強了領導和協調配合，努力形成職工全員參與的合力

進一步加強對應急管理工作的領導。在水利工程黨委領導下，建立和完善突發公共事件應急處置工作責任制，并將落實情況納入干部政績考核的內容。各部門加強了溝通和協調，理順了關系，明確了職責，搞好了銜接和配合。各級領導干部不斷增強處置突發公共事件的能力，深入一線，加強組織指揮。并建立并落實了責任追究制度，對有失職、瀆職、等行為的，要嚴肅追究責任。大力宣傳普及公共安全和應急防護知識。加強應急管理科普宣教工作，提高社會公眾維護公共安全意識和應對突發公共事件能力。深入宣傳各類應急預案，全面普及預防、避險、自救、互救、減災等知識和技能，逐步推廣應急識別系統。

參考文獻：

突發事件的不確定性范文第5篇

從LTCM事件談起

1997年亞洲爆發了震撼全球的金融危機，至今仍余波蕩漾。究其根本原因，可說雖然是“冰凍三尺，非一日之寒”，而其直接原因卻在于美國的量子基金對泰國外行市場突然襲擊。1998年9月爆發的美國LTCM基金危機事件，震撼美國金融界，波及全世界，這一危機也是由于一個突發事件----俄羅斯政府宣布推遲償還短期國債券所觸發的。

LTCM基金是于1993年建立的“對沖”（hedge）基金，資金額為35億美元，從事各種債券衍生物交易，由華爾街債券投資高手梅里韋瑟（J.W.Meriwether）主持。其合伙人中包括著名的數學金融學家斯科爾斯（M.S.Scholes）和默頓（R.C.Merton），他們參與建立的“期權定價公式”（即布萊克-斯科爾斯公式）為債券衍生物交易者廣泛應用。兩位因此獲得者1997年諾貝爾經濟學獎。LTCM基金的投資策略是根據數學金融學理論,建立模型，編制程序，運用計算機預測債券價格走向。具體做法是將各種債券歷年的價格輸入計算機，從中找出統計相關規律。投資者將債券分為兩類：第一類是美國的聯邦公券，由美國聯邦政府保證，幾乎沒有風險；第二類是企業或發展中國家征服發行的債券，風險較大。LTCM基金通過統計發現，兩類債券價格的波動基本同步，漲則齊漲，跌則齊跌，且通常兩者間保持一定的平均差價。當通過計算機發現個別債券的市價偏離平均值時，若及時買進或賣出，就可在價格回到平均值時賺取利潤。妙的是在一定范圍內，無論如何價格上漲或下跌，按這種方法投資都可以獲利。難怪LTCM基金在1994年3月至1997年12月的三年多中，資金增長高達300%。不僅其合伙人和投資者發了大財，各大銀行為能從中分一杯羹，也爭著借錢給他們，致使LTCM基金的運用資金與資本之比竟高達25：1。

天有不測風云！1998年8月俄羅斯政府突然宣布推遲償還短期國債券，這一突發事件觸發了群起拋售第二類債券的狂潮，其價格直線下跌，而且很難找到買主。與此同時，投資者為了保本，紛紛尋求最安全的避風港，將巨額資金轉向購買美國政府擔保的聯邦公債。其價格一路飛升到歷史新高。這種情況與LTCM計算機所依據的兩類債券同步漲跌之統計規律剛好相反，原先的理論，模型和程序全都失靈。LTCM基金下錯了注而損失慘重。雪上加霜的是，他們不但未隨機應變及時撤出資金，而是對自己的理論模型過分自信，反而投入更多的資金以期反敗為勝。就這樣越陷越深。到9月下旬LTCM基金的虧損高達44%而瀕臨破產。其直接涉及金額為1000億美元，而間接牽連的金額竟高達10000億美元！如果任其倒閉，將引起連鎖反應，造成嚴重的信譽危機，后果不堪設想。

由于LTCM基金虧損的金額過于龐大，而且涉及到兩位諾貝爾經濟學獎德主，這對數學金融的負面影響可想而知。華爾街有些人已在議論，開始懷疑數學金融學的使用性。有的甚至宣稱：永遠不向由數學金融學家主持的基金投資，數學金融學面臨挑戰。

LTCM基金事件爆發以后，美國各報刊之報道，評論，分析連篇累牘，焦點集中在為什么過去如此靈驗的統計預測理論竟會突然失靈？多數人的共識是，布萊克-斯科爾斯理論本身并沒有錯，錯在將之應用于不適當的條件下。本文作者之一在LTCM事件發生之前四個月著文分析基于隨機過程的預測理論，文中將隨機過程分為平穩的，似穩的以及非穩的三類，明確指出：“第三類隨機過程是具有快變的或突變達的概率分布，可稱為‘非穩隨機過程’。對于這種非穩過程，概率分布實際上已失去意義，前述的基于概率分布的預測理論完全不適用，必須另辟途徑，這也可以從自然科學類似的情形中得到啟發。突變現象也存在于自然界中，……”此次正是俄羅斯政府宣布推遲償還短期國債券這一突發事件，導致了LTCM基金的統計預測理論失靈，而且遭受損失的并非LTCM基金一家，其他基金以及華爾街的一些大銀行和投資公司也都損失不貲。經典的布萊克‐斯科爾斯公式

布萊克‐斯科爾斯公式可以認為是，一種在具有不確定性的債券市場中尋求無風險套利投資組合的理論。歐式期權定價的經典布萊克‐斯科爾斯公式，基于由幾個方程組成的一個市場模型。其中，關于無風險債券價格的方程，只和利率r有關；而關于原生股票價格的方程，則除了與平均回報率b有關以外，還含有一個系數為σ的標準布朗運動的“微分”。當r，b，σ均為常數時，歐式買入期權（Europeancalloption）的價格θ就可以用精確的公式寫出來，這就是著名的布萊克‐斯科爾斯公式。由此可以獲得相應的“套利”投資組合。布萊克‐斯科爾斯公式自1973年發表以來，被投資者廣泛應用，由此而形成的布萊克‐斯科爾斯理論成了期權投資理論的經典，促進了債券衍生物時常的蓬勃發展。有人甚至說。布萊克‐斯科爾斯理論開辟了債券衍生物交易這個新行業。

筆者以為，上述投資組合理論可稱為經典布萊克‐斯科爾斯理論。它盡管在實踐中極為成功，但也有其局限性。應用時如不加注意，就會出問題。

局限性之一：經典布萊克‐斯科爾斯理論基于平穩的完備的市場假設，即r，b，σ均為常數，且σ>0，但在實際的市場中它們都不一定是常數，而且很可能會有跳躍。

局限性之二：經典布萊克‐斯科爾斯理論假定所有投資者都是散戶，而實際的市場中大戶的影響不容忽視。特別是在不成熟的市場中，有時大戶具有決定性的操縱作用。量子基金在東南亞金融危機中扮演的角色即為一例。在這種情況下，b和σ均依賴于投資者的行為，原生股票價格的微分方程變為非線性的。

經典布萊克‐斯科爾斯理論基于平穩市場的假定，屬于“平穩隨機過程”，在其適用條件下十分有效。事實上，期權投資者多年來一直在應用，LTCM基金也確實在過去三年多中賺了大錢。這次LTCM基金的失敗并非由于布萊克‐斯科爾斯理論不對，而是因為突發事件襲來時，市場變得很不平穩,原來的“平穩隨機過程"變成了“非穩隨機過程”。條件變了，原來的統計規律不再適用了。由此可見，突發事件可以使原本有效的統計規律在新的條件下失效。

突發實件的機制

研究突發事件首先必須弄清其機制。只有弄清了機制才能分析其前兆，研究預警的方法及因此之道。突發事件并不限于金融領域，也存在于自然界及技術領域中。而且各個不同領域中的突發事件具有一定的共性，按照其機制可大致分為以下兩大類。

“能量”積累型地震是典型的例子。地震的發生，是地殼中應力所積累的能量超過所能承受的臨界值后突然的釋放。積累的能量越多，地震的威力越大。此外，如火山爆發也屬于這一類型。如果將“能量”作廣義解釋，也可以推廣到社會經濟領域。泡沫經濟的破滅就可以看作是“能量“積累型，這里的“能量”就是被人為抬高的產業之虛假價值。這種虛假價值不斷積累，直至其經濟基礎無法承擔時，就會突然崩潰。積累的虛假價值越多，突發事件的威力就越大。日本泡沫經濟在1990年初崩潰后，至今已九年尚未恢復，其重要原因之一就是房地產所積累的虛假價值過分龐大之故。

“放大”型原子彈的爆發是典型的例子。在原子彈的裂變反應中，一個中子擊中鈾核使之分裂而釋放核能，同時放出二至傘個中子，這是一級反應。放出的中子再擊中鈾核產生二級反應，釋放更多的核能，放出更多的中子……。以此類推，釋放的核能及中子數均按反應級級數以指數放大，很快因起核爆炸。這是一種多級相聯的“級聯放大”，此外，放大電路中由于正反饋而造成的不穩定性，以及非線性系統的“張弛”震蕩等也屬于“放大”型。這里正反饋的作用等效于級聯。在社會、經濟及金融等領域中也有類似的情形，例如企業間達的連鎖債務就有可能導致“級聯放大”，即由于一家倒閉而引起一系列債主的相繼倒閉，甚至可能觸發金融市場的崩潰。這次LTCM基金的危機，如果不是美國政府及時介入，促使15家大銀行注入35億美元解困，就很可因LTCM基金倒閉而引起“級聯放大”，造成整個金融界的信用危機。金融界還有一種常用的術語，即所謂“杠桿作用”（leverage）。杠桿作用愿意為以小力產生大力，此處指以小錢控制大錢。這也屬于“放大”類型。例如LTCM基金不僅大量利用銀行貸款造成極高的“運用資金與資本之比”，而且還利用期貨交易到交割時才需付款的規定，大做買空賣空的無本交易，使其利用“杠桿作用”投資所涉及的資金高達10000億美元的天文數字。一旦出問題，這種突發事件的震撼力是驚人的。

金融突發事件之復雜性

金融突發事件要比自然界的或技術的突發事件復雜得多，其復雜性表現在以下幾個方面。

多因素性對金融突發事件而言，除了金融諸因素外，還涉及到政治、經濟、軍事、社會、心理等多種因素。LTCM事件的起因本為經濟因素--俄羅斯政府宣布推遲償還短期債券，而俄羅斯經濟在世界經濟中所占分額甚少，之所以能掀起如此巨大風波，是因為心理因素的“放大”作用：投資者突然感受到第二類債券的高風險，競相拋售，才造成波及全球的金融風暴。可見心理因素不容忽視，必須將其計及。

非線性影響金融突發事件的不僅有多種因素，而且各個因素之間一般具有錯綜復雜的相互作用，即為非線性的關系。例如，大戶的動作會影響到市場及散戶的行為。用數學語言說就是：多種因素共同作用所產生的結果，并不等于各個因素分別作用時結果的線性疊加。突發事件的理論模型必須包含非線性項，這種非線性理論處理起來要比線性理論復雜得多。

不確定性金融現象一般都帶有不確定性，而突發事件尤甚。如何處理這種不確定性是研究突發事件的關鍵之一。例如，1998年8月間俄羅斯經濟已瀕臨破產邊緣，幾乎可以確定某種事件將會發生，但對于投資者更具有實用價值的是：到底會發生什么事件？在何時發生？這些具有較大的不確定性。

由此可知，金融突發事件的機制不像自然界或技術領域中的那樣界限分明，往往具有綜合性。例如，1990年日本泡沫經濟的破滅，其機制固然是由于房地產等虛假價值的積累，但由此觸發的金融危機卻也包含著銀行等金融機構連鎖債務的級聯放大效應。預警方法

對沖基金之“對沖”，其目的就在于利用“對沖”來避險（有人將hedgefund譯為“避險基金”）。具有諷刺意義的是，原本設計為避險的基金，竟因突發事件而造成震撼金融界的高風險。華爾街的大型債券公司和銀行都設有“風險管理部”，斯科爾斯和默頓都是LTCM基金“風險管理委員會”的成員，對突發事件作出預警是他們的職責，但在這次他們竟都未能作出預警。

突發事件是“小概率”事件，基于傳統的平穩隨機過程的預測理論完全不適用。這只要看一個簡單的例子就可以明白。在高速公路公路上駕駛汽車，想對突然發生的機械故障做出預警以防止車禍，傳統的平穩隨機過程統計可能給出的信息是：每一百萬輛車在行駛過程中可能有三輛發生機械故障。這種統計規律雖然對保險公司制定保險率有用，但對預警根本無用。因為不知道你的車是否屬于這百萬分之三，就算知道是屬于這百萬分之三，你也不知道何時會發生故障。筆者認為，針對金融突發事件的上述特點，作預警應采用“多因素前兆法”。前面說過，在“能量”積累型的突發事件發生之前，必定有一個事先“能量”積累的過程；對“放大”型的突發事件而言，事先必定存在某種放大機制。因此在金融突發事件爆發之前，總有蛛絲馬跡的前兆。而且“能量”的積累越多，放大的倍數越高，前兆也就越明顯。采用這種方法對汽車之機械故障作出預警，應實時監測其機械系統的運行狀態，隨時發現溫度、噪音、振動，以及駕駛感覺等反常變化及時作出預警。當然，金融突發事件要比汽車機械故障復雜得多，影響的因素也多得多。為了作出預警，必須對多種因素進行實時監測，特別應當“能量”的積累是否已接近其“臨界點”，是否已存在“一觸即發”的放大機制等危險前兆。如能做到這些，金融突發事件的預警應該是可能的。要實現預警，困難也很大。其一是計及多種因素的困難。計及的因素越多，模型就越復雜。而且由于非線性效應數學處理就更為困難。計及多種因素的突發事件之數學模型，很可能超越現有計算機的處理能力。但計算機的發展一日千里，今天不能的，明天就有可能。是否可以先簡后繁、先易后難？不妨先計及最重要的一些因素，以后再根據計算機技術的進展逐步擴充。其二是定量化的困難。有些因素，比如心理因素，應如何定量化，就很值得研究。心理是大腦中的活動，直接定量極為困難，但間接定量還是可能的。可以考慮采用“分類效用函數”來量化民眾的投資心理因素。為此，可以將投資者劃分為幾種不同的類型，如散戶和大戶，年輕的和年老的，保守型和冒險型等等，以便分別處理。然后，選用他們的一種典型投資行為作為代表其投資心理的“效用函數“，加以量化。這種方法如果運用得當，是可以在一定程度上定量地表示投資者的心理因素的。此外，盧卡斯（R.E.Lucas）的“理性預期”也是一種處理心理因素的方法。其三是報警靈敏度的困難。過分靈敏可能給出許多“狼來了”的虛警，欠靈敏則可能造成漏報。如何適當把握報警之“臨界值”？是否可以采用預警分級制和概率表示？

有些人根本懷疑對金融突發事件做預警的可能性。對此不妨這樣來討論：你相信不相信金融事件具有因果性？如果答案是肯定的，那么金融突發事件就不會憑空發生，就應該有前兆可尋，預警的可能性應該是存在的，那么金融學就不是一門科學，預警當然也就談不上了。筆者相信因果律是普遍存在的，金融領域也不例外。

因應之道